the application of multivariate probit models for conditional claim-types (the case study of iranian car insurance industry)

هدف اصلی نرخ گذاری بیمه ای تعیین نرخ عادلانه و منطقی از دیدگاه بیمه گر و بیمه گذار است. تعین نرخ یکی از مهم ترین مسایلی است که شرکتهای بیمه با آن روبرو هستند، زیرا تعیین نرخ اصلی ترین عامل در رقابت بین شرکتها است. برای تعیین حق بیمه ابتدا می باید مقدار مورد انتظار ادعای خسارت برای هر قرارداد بیمه را برآورد کرد. روش عمومی مدل سازی خسارتهای عملیاتی در نظر گرفتن تواتر و شدت خسارتها می باشد. اگر شرکت بیمه قادر به طبقه بندی خسارتها بر طبق نوع های مختلف باشد، امکان نمایان شدن همبستگیهای ممکنه میان نوع های خسارت وجود دارد. روش زیر شرکتهای بیمه را قادر به پیدا کردن اثر یک نوع از ریسک بر روی خسارتهای ناشی از نوع های دیگر می سازد. تحقیق حاضر برای مدل بندی انواع خسارت در پرتفوی قراردادهای بیمه می باشد. برای برخی دسته از بیمه نامه ها، در یک دوره خاص، امکان مشاهده الف) وجود یا عدم وجود خسارت یک بیمه نامه، ب) انواع خسارت بیمه نامه مذکور، پ) میزان خسارت از هر نوع خسارت، وجود دارد. یک مثال شاخص، بیمه اتومبیل می باشد که در هنگام خسارت، میزان خسارت ناشی از جراحت وارده به خود شخص، خسارت اموال وارده به خود شخص، خسارت ناشی از جراحت وارده به شخص ثالث و خسارت اموال وارده به شخص ثالث، قابل مشاهده می باشد. مدل بندی مولفه های شدت و تواتر خسارتها را می توان با استفاده از روش عمومی آکچوئری انجام داد. اما مدل بندی مولفه نوع خسارت کمتر شناخته شده است، و در این تحقیق سعی در آنالیز توزیع انواع خسارت با استفاده از مدلهای پروبیت چند متغیره (mvp) داشته و به دنبال برازش مدل پروبیت چند متغیره با متغیرهای کمکی اساسی به مولفه نوع خسارت می باشیم که پیشامدها در حقیقت وابسته می باشند.